نمذجة انعكاس تقلبات اسعار الصرف على التضخم في الجزائر من 1990-2020

Abstract

تيجؼ ىحه الأشخوحة لجارسة انعكاس تقمبات سعخ الرخؼ عمى التزخع ل خلبؿ الفتخة السستجة ، لبقتراد الجادئخؼ ، وىحا باستخجاـ بيانات سشػية عبارة عغ سلبسل زمشية. ولسحاولة تفديخ ضاىخة نفاذية سعخ 2020 إلى 1990مغ سشة ، والحؼARDL الرخؼ، اعتسجنا عمى السشيج الخياضي، وىحا مغ خلبؿ بشاء نسػذج الانحجار الحاتي لمتأخياخت السػزعة يزع أربع متغياخت: معجؿ التزخع، سعخ الرخؼ، الكتمة الشقجية وأسعار البتخوؿ . بالإضافة إلى وجػد ، وقج أثبتت نتائج الشسػذج السقجر عغ وجػد علبقة شخدية بيغ تقمبات سعخ الرخؼ ومعجؿ التزخع تأثيخ مباشخ ومػجب لمكتمة الشقجية وأسعار الشفط عمى ارتفاع معجلات التزخع. وقج تع أيزا اثبات وجػد علبقة تػازنية شػيمة الأجل بيغ لػغاريتع التزخع والستغياخت السفد خة. وىػ ما يعشي أف تقمبات سعخ الرخؼ، نسػ الكتمة الشقجية و ارتفاع أسعار البتخوؿ، تداىع كميا في تفديخ سمػؾ التزخع في الجادئخ. بذكل قػؼ . ARDL الكمسات السفتاحية: التزخع، تقمبات سعخ الرخؼ، Résumé : Cette thèse visait à étudier l'impact des fluctuations du taux de change sur l'inflation, à travers une étude de l'économie algérienne durant la période de 1990 à 2020, en utilisant des données annuelles sous forme de séries temporelles. Afin d'expliquer la transmission du taux de change, nous nous sommes appuyés sur l'approche mathématique, en construisant un modèle économétrique ARDL (Autoregressive Distributed Lags) qui comprenant les variables suivantes : taux d’inflation, taux de change, la masse monétaire et le prix du pétrole. Les résultats des modèles estimés ont prouvé qu'il existe une relation directe entre les variations du taux de change et le taux d’inflation, et qu'il existe un effet direct de la masse monétaire et les prix du pétrole sur l'inflation. Outre l’existence d’une relation à long terme, entre le logarithme d’inflation et les autres variables. Ça veut dire que les fluctuations du taux de change, la masse monétaire et les prix de pétrole contribuent fortement à expliquer le comportement de l'inflation en Algérie. Les mots-clés : Inflation, Fluctuations du taux de change, ARDL

Abstract: This thesis aimed to examine the impact of exchange rate fluctuations on inflation, through a study of the Algerian economy during the period from 1990 to 2020, using annual data in the form of time series. In order to explain the transmission of the exchange rate passthrough, we relied on the mathematical approach, by building an ARDL (Autoregressive Distributed Lags) econometric model that included the following variables: inflation rate, exchange rate, money supply and oil prices. The results of the estimated model proved that there is a direct relationship between exchange rate variations and the inflation rate, as well a direct effect of money supply and oil prices on inflation. In addition to the existence of a long-run relationship, between the logarithm of inflation and independent variables was confirmed. This mean that fluctuations in the exchange rate, money supply and oil prices contribute significantly to explaining the behaviour of inflation in Algeria. Key-words: Inflation, Exchange rate pass-through, ARDL